Trading-Strategien zu nutzen Blog und News Sentiment. "Unsere Ergebnisse entsprechen denen von 14, wo gezeigt wurde, dass die Stimmungspolarität nicht in der Lage ist, die Kausalitätsrelation aller Indizes zu erfassen. Unsere Ergebnisse stimmen auch mit denen von 15, 16 überein, wo gezeigt wurde, dass die Tweets Stimmung und Volumen die Aktienkursveränderung beeinflussen. Das gleiche gilt für 3, 4, auch wenn sie verschiedene Stimmungen Verhaltensweisen, die auf der Emotion, die in Tweets Inhalt. Abstrakt Zusammenfassung Zusammenfassung ABSTRAKT: Social-Media-Nutzer heutzutage ihre Meinung und Gefühle über viele Ereignisse, die in ihrem Leben auftreten. Für bestimmte Benutzer sind einige der wichtigsten Ereignisse, die mit den Finanzmärkten in Verbindung stehen. Ein interessantes Forschungsfeld entstand in den vergangenen zehn Jahren, um die mögliche Beziehung zwischen den Fluktuationen an den Finanzmärkten und den Online Social Media zu untersuchen. In dieser Studie präsentieren wir eine umfassende Studie, um die Beziehung zwischen arabischen Finanz-Tweets und die Veränderung der Aktienmärkte mit einem Satz der aktivsten arabischen Aktienindizes zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigen, dass es eine Granger Kausalität Beziehung zwischen dem Volumen und Stimmung der arabischen Tweets und die Veränderung in einigen der Aktienmärkte. Volltext-Artikel Juni 2016 Khalid Alkhatib Abdullateef Rababah Mahmoud Al-Ayyoub Yaser Jararweh quotPast Stimmungsanalyse Studien wurden durchgeführt, um Umsatzentwicklung 4 vorherzusagen, vorherzusagen, den Aktienmarkt, 5, Studie Handelsstrategien 6, korrelieren die Meinungsumfragen Twitter Stimmung 7, Und vorhersagen Stimmungsresultate 8. Während einige Untersuchungen durchgeführt wurden, um politische Standpunkte 9 zu studieren und die sozialen Beziehungen zu charakterisieren, wurden wenige Sentimentanalyse-Studien mit dem expliziten Ziel der Konfliktverhütung oder strategischen Friedensbildung durchgeführt. Zusammenfassung Abstract Abstrakt ABSTRACT: Wir wollen eine webbasierte Anwendung entwickeln, um aufkommende Konflikte an bestimmten geografischen Standorten zu erkennen. Die Anwendung beruht auf einem kontinuierlichen Informations-Feed aus einer Datenquelle wie Twitter. Aus den gesammelten Daten identifizieren wir Aktivitäts-Bursts und führen eine Sentiment-Analyse für die Sammlung von Text in jedem Aktivitäts-Burst durch. Basierend auf den Ergebnissen der Stimmungsanalyse identifizieren wir das Stimmungsthema oder - ereignis, die Abfolge der Ereignisse, die Beziehung zwischen den Ereignissen und die Beziehung zwischen den Akteuren, die an jedem Ereignis beteiligt sind. Wir werden auch identifizieren, wie die Akteure und Ereignisse miteinander verwandt sind. Angesichts eines bestehenden Twitter-Datensatzes identifizieren wir damit zusammenhängende Fragen oder Ereignisse, die bestimmte Stimmungskriterien erfüllen, die Art und Weise, wie Menschen über die Probleme fühlen, und die Beziehung zwischen den Ereignissen, z. B. Wenn ein Ereignis einen anderen verursacht oder wenn ein Ereignis von einem Schauspieler verursacht wurde. Volltext Technischer Bericht Mai 2016 Internationale Zeitschrift für fortgeschrittene Informatik und Anwendungen Henry Dambanemuya Christopher Ray quotDie Ergebnisse entsprechen denen von 14, wo gezeigt wurde, dass die Stimmungspolarität nicht in der Lage ist, die Kausalitätsrelation aller Indizes zu erfassen. Unsere Ergebnisse stimmen auch mit denen von 15, 16 überein, wo gezeigt wurde, dass die Tweets Stimmung und Volumen die Aktienkursveränderung beeinflussen. Das gleiche gilt für 3, 4, auch wenn sie verschiedene Stimmungen Verhaltensweisen, die auf der Emotion, die in Tweets Inhalt. Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung Zusammenfassung ABSTRAKT: Social-Media-Nutzer heutzutage ihre Meinung und Gefühle über viele Ereignisse, die in ihrem Leben. Forcertain Benutzer, einige der wichtigsten Ereignisse sind die, die auf den Finanzmärkten. Im Laufe des letzten Jahrzehnts entwickelte sich ein interessantes Forschungsinstrument, um die möglichen Beziehungen zwischen den Finanzierungsmärkten und den Online-Social Media zu untersuchen. In dieser Studie stellen wir eine umfassende Studie vor, um das Verhältnis zwischen arabischen Finanztransaktionen und der Veränderung der Aktienmärkte anhand eines Satzes der aktivsten arabischen Aktienindizes zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass es eine Granger Kausalität Beziehung zwischen dem Volumen und Stimmung der arabischen Tweets und die Veränderung in einigen der Aktienmärkte. Artikel Mai 2016 Khalid AlKhatib Abdullateef Rabbah Mahmoud Al-Ayyoub Yaser JararwehSentiment Analyse der Finanzen Die Teilnehmer an den Finanzmärkten, nämlich Händler-Broker, Market Maker, Prop Trading-Tische von Investmentbanken, Analysten in Hedgefonds und Investmentfonds sowie Einzelhändler, Alle betreten den Markt, um sie aus unterschiedlichen Perspektiven zu nutzen. Für die Händler und Fondsmanager besteht die Herausforderung darin, Marktinformationen in eine Wertsteigerung ihrer Asset-Bestände umzuwandeln, dh das immer schwer fassbare Alpha zu erfassen. Wo und wie können die Unternehmen innovieren, um solche Alpha-Sentiment-Analyse zu erhalten, ist ein aufstrebender Bereich, in dem strukturierte und unstrukturierte Daten analysiert werden, um nützliche Erkenntnisse zu erzeugen, die zu einer verbesserten Leistung führen. Durch Textabbau von Nachrichten, Microblogs und Online-Suchergebnissen (Google, Wikipedia) werden massive Datenmengen in Informationen destilliert. Diese Informationen werden dann verwendet, um umsetzbare Strategien für (i) Handel, (ii) Fondsmanagement und (iii) Risikocontrolling zu konstruieren. In dieser Konferenz präsentieren Ideenführer und Fachleute aus Europa, Großbritannien, den USA und der Region AsiaPac (einschließlich Indien und China) ihre Erkenntnisse, ihr Wissen und den aktuellen Stand der Technik auf diesem schnell wachsenden Gebiet der Sentimentanalyse Applied to Finance . Das Programm konzentriert sich auf die Anwendung der Sentimentanalyse auf die jeweiligen Handelsmodelle, das Fondsmanagement und die Risikokontrolle. Marktführer und Anbieter von ereignisgesteuerten Inhalten und Analysen, nämlich Thomson Reuters und Bloomberg sowie deren Senior-Experten, präsentieren und erklären ihre Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich der Stimmungsanalyse für die Finanzierung. Themenbereiche: Grundlagen 038 Technologien der Sentimentanalyse für Finanzen Mehrdimensionale Sentimentanalyse Neuigkeiten Sentiment - und Börsenreaktionen Auswertung der Sentimentanalyse an den Finanzmärkten Wer teilnehmen sollte Die Konferenz richtet sich an folgende Gruppen: Professionals im FinTech-Sektor Quant-Teams aus Investments Und Hedge-Fonds Hochfrequenz-Trader Prop Trading-Tische von Investmentbanken Consumer-Marketing-Analytik Unternehmen Einführung und Begrüßung durch Professor Gautam Mitra, Optirisk UCL Prof. Gautam Mitra Gautam Mitra Messung und Vorhersage des menschlichen Verhaltens mit Online-Daten Tobias Preis, Warwick Business School In diesem Vortrag, Ich werde einige aktuelle Highlights unserer Forschung, die sich mit zwei Fragen. Erstens können große Datenressourcen Einblicke in Krisen in den Finanzmärkten geben Durch die Analyse von Google Abfragevolumina für Suchbegriffe im Zusammenhang mit Finanzen und Ansichten von Wikipedia-Artikeln finden wir Muster, die als Frühwarnzeichen von Börsenbewegungen interpretiert werden können. Zweitens können wir einen Einblick in internationale Unterschiede im ökonomischen Wohlbefinden liefern, indem wir Interaktionsmuster mit dem Internet vergleichen. Um diese Frage zu beantworten, stellen wir einen Zukunftsorientierungsindex vor, um zu quantifizieren, inwieweit Internetnutzer mehr Informationen über Jahre in der Zukunft als in den Jahren suchen Vergangenheit. Wir analysieren Google-Logs und finden eine markante Korrelation zwischen dem Land BIP und die Prädisposition der Einwohner zu freuen. Unsere Ergebnisse veranschaulichen das Potenzial, das die Kombination umfangreicher Verhaltensdatensätze für ein besseres Verständnis von großräumigem menschlichem Wirtschaftsverhalten bietet. Tobias Preis TEA KAFFEE BREAK Die One Thing Jeder Quant muss wissen, über asiatische Sprachen Elijah DePalma, Thomson Reuters Chance ist reich an asiatischen Märkten - von Einzelhandel zu globalen Banken. Der Zugriff auf die richtigen Instrumente, um Gefühle und Trends zu analysieren, sind besonders wertvoll, da wir weiterhin Verschiebungen, Fragmentierungen und Veränderungen in der Landschaft sehen. Von Australien bis ASEAN nach Japan kann Thomson Reuters Ihnen helfen, den Vorteil zu bekommen, als einer der ersten, die eine breite Palette von asiatischen Sprache Analytik, die der Markt verlangt. Um Ihnen zu helfen, die Herausforderungen und Chancen mit den richtigen Datenanalyse-Tools zu besprechen, wird dieses Webinar diskutieren: bull New Asia Region Analytics: Intelligenz rund um Intraday-Marktreaktionen und breite Marktstimmung Datenbulle Breite von Thomson Reuters Daten: Einzigartige Content-Sets, Stimmungsindizes und Sicherheitsabdeckung Über eine Vielzahl von regionalen Unternehmen, darunter Unternehmen in Japan, Australien und Neuseeland bull Investment Style Use Cases: Robuste Inhalte bietet Zugriff und Intelligenz, die Sie für die komplexesten Anlagestile und - typen benötigen. Elijah DePalma Einblicke in Marktsituationen und Handelsstrategien Gautam Mitra, OptiRisk Systems Sentiment Analysis entwickelt sich als wichtiges Soft-Technology-Tool, das die Business Intelligence und Performance Evaluation beeinflusst, wie es heute in Industrie und Handel praktiziert wird. In diesem Vortrag stellen wir zunächst die verschiedenen Informationsquellen vor, nämlich News Wires, Makroökonomische Ankündigungen, Social Media, Microblogs Twitter, Online (Suche) Informationen wie Google Trends und Wiki. Wir beschreiben dann ein Modell, mit dem wir die Auswirkungen dieser und schließlich, wie diese Auswirkung Maßnahme wird verwendet, um die prädiktiven Modelle des Assetverhaltens zu verbessern. Als unser Ziel ist es, die ALPHA unserer Handelsbestände zu verbessern, beschreiben wir Strategien, mit denen wir Entscheidungen treffen Für die Asset Allocation. Insbesondere beschreiben wir, wie die Zweite Ordnung Stochastische Dominanz für Asset Allocation anzuwenden und kombinieren diese mit Kellys Strategie für Money-Management. Gautam Mitra LUNCH BREAK Sentiment-based Commodity Trading Svetlana Borovkova, Vrije Universiteit Amsterdam In dieser Präsentation beschäftigen wir uns mit der Frage der Handelswaren auf Basis der Nachrichtenstimmung. Zunächst skizzieren wir die Auswirkungen der News-Stimmung auf die Preise der verschiedenen Rohstoff-Futures. Für einzelne Rohstoffe werden dann profitable, stimmungsbasierte Handelsstrategien gebaut, mit dem Ziel, eine gewinnbringende, multimodale, diversifizierte Handelsstrategie aufzubauen. Die Nachrichtenstimmung wird aus der Thomson Reuters News Analytics Engine (TRNAE) extrahiert und die gehandelten Rohstoffe sind die Bestandteile des Dow Jones Commodity Index (DJCI). Wir zeigen, dass profitable stimmungsbasierte Handelsstrategien aufgebaut werden können, die eine konstante gute Performance für verschiedene Rohstoffe sowie für Rohstoffportfolios aufweisen. Wir analysieren die Strategien auch in Bezug auf Risikoprofile und zeigen, wie der Nachteil begrenzt werden kann. Svetlana Borovkova Text - und Netzwerkanalyse für den Sentimentabbau Enza Messina, Universität von Mailand-Bicocca In diesem Vortrag zeigen wir, wie soziale Beziehungen zu einer Verbesserung der Empfindungsanalyse von Mikroblogs auf Nutzergruppen führen und die Begrenzung des Standes der Technik überwinden können Methoden, die allgemein Beiträge als unabhängige Daten betrachten. Wir zeigen, wie Kombinieren von Postinhalten und Netzwerkstrukturinformationen zu signifikanten Verbesserungen der Polaritätsklassifikation des Sentiments sowohl auf Post - als auch auf Benutzerebene führen kann. Enza Messina TEA KAFFEE BREAK Sentiment in Währungen Changjie Liu, Analytics at MarketPsych Sentiment-Studien an den Finanzmärkten haben sich typischerweise auf Aktien konzentriert. Dabei konzentrieren wir uns auf Währungen, indem wir ihre Stimmungsmerkmale, Beispiele für historische Ereignisse betrachten und die Anwendung von Stimmungsstrategien auf diese Anlageklasse untersuchen. Changjie Liu Social-Listening Finanz-Crowd-Intelligence Fast alle Online-Nachrichtenquellen, die die traditionellen Quellen, die wir in den Gleichen von Bloomberg und Reuters kennen, sind ein Bruchteil der Inhalte, die im World Wide Web verfügbar ist. Der verbleibende Inhalt stammt aus neuen Medienquellen wie Twitter, YouTube und Facebook, die von Personen erstellt wurden, die über Ereignisse sprechen, wie sie geschehen. Diese Millionen von Stimmen, wenn strukturiert, können Einsichten generieren, die Investoren helfen können, Investitionsentscheidungen zu treffen. Diese Präsentation wird darüber sprechen, wie Sentifi diese Erkenntnisse strukturiert und liefert und so einen Informationsvorteil für Medienplattformen weltweit bietet. Huyen Tran Panel Session 2 - Neue Paradigmen für Sentiment Analysis Applied to Finance
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